Cドライブの下にsqmdata00.sqmとかいうファイルができる。

http://funnysoul.com/archives/2006/10/12-222249.php
こちらのページに解決策がありました。
なんでもWindows Live Messengerのインストール時に、カスタマエクスペリエンスに参加しないを選択しない場合作成されるのだそうです。
つまり、両方未選択でも作成されるようです。
この記事は２年前のものだけど、最新版のMessengerではCドライブ以下に作成されないと書いてある。
でも僕がインストールしたの今年なんだよね･･･
まぁカスタマエクスペリエンスに参加しない設定にして、.sqmファイルは削除しても問題ないようなので削除して解決としましょう。